天道
这个名字取的有些奇怪,天道,名字很大,但并不代表要逆天,而是想借用自然法则运用,但根据盈利的曲线图发现其中两端趋势行情,中途在做反方向的交易,感觉有点逆天而行,之后还要继续完善
回测数据
总收益174308.69 | 收益率1743.09% | 胜率33.59% | 超额收益率-1047.97% |
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交易对 | ETH/USDT永续 | 初始资金 | 10000 |
运行周期 | 4小时 | 交易模式 | 每次下单100% |
k线数量 | 10000 | 手续费率 | 0.05% |
时间范围 | 1666天 | 回测时间范围 | 2019.12.01 - 2024.06.24 |
![回测数据 回测数据](https://gitcode.net/qq_44112897/images/-/raw/master/article/2024-06-24-1.png)
讲解一下这个逻辑,初始仓位10000U,在这个回测范围,收益174308.69,收益率1743.09%,胜率33.59%,运行在4小时周期的,每次交易都是全仓(因无法设置),每次交易会收取0.05%的手续费,超额收益率是策略收益率减去长期收益率,但我个人都无法保证自己会长期持有😂,所以这个对我来说并不在乎
还有一点,例如初始仓位10000U,第一次赚取100U,那么下次交易就是全仓10100U进行交易,利润会算到仓位里,而不是每次交易初始仓位的10000U
按照这个收益率计算,运行了1666天,大约4年半,计算出每日收益率
1743.09% ÷ 1666 ≈ 1.046%(日收益)
每日收益百分之一点多,好像还行,比余额宝好点🤣
新增笔记
最近收获颇多,不论是心态还是技术上,在代码笔记中更新了一点,其他的还在本地备份,传送门如下,可以参考
Pine笔记-AC
获取出发条件的价格获取条件时候的价格(收盘价),在阴阳策略是开仓价llp = long ? close : na(close);
slp = short ? close : na(close);单次平仓条件逻辑:记录最后一次开仓条件k线,初始值无,触发则赋值,平仓则再赋值无var float lastlong = nan;//重置
if (long) {
lastlong := low;//赋值最后一次long条件
}
longstop = close < lastlong
if (longstop) { lastlong := nan;//平仓再赋值无
}
plotText(longstop, title='plotText', text='多损', refSeries=low, color='blue', fontSize=14, placement='bottom', display=true);